股指期货的无风险套利,如何套利?

  随着市场对于股指期货态度的高涨,越来越多的投资者从股票中抽身关注起股指期货了。相信大家也发现了,与股票不同的是,股指期货可进行无风险套利,那么它是怎么套利的呢?真的没有风险吗?

  在股指期货的配资完整的条件下,市场价格与理论价格不同时,就存在着无风险套利机会。

  当股指期货价格比理论价格高的时候卖出期货,且对应指数的股票组合到期,在有利的情况下将股指期货头寸和现货头寸一起平仓,就是正向的套利。

  当股指期货价格比理论价格低的时候,可以买进股指期货再将现货卖出,这样在出现有利条件的时候进行结算,就是反向套利。

  由于在实际的期货市场中,借贷利率不一致,交易成本以及冲击成本等因素都会影响套利的实施。且因为市场因素的存在导致了股指期货价格会一个无套利的区间。投资者想要抓住真正意义上无风险的套利,就要在这个区间之外才行。

股指期货的无风险套利.jpg

  套利方式:

  期现套利

  在到期交割日使用股票指数现货价格和期货价格的特征,来购买低价资产,再出售高价的资产,只要在到期的时候进行平仓,就是无风险套利的策略了。

  跨期套利

  不同股指期货合约之间差价的套利交易。由于需要考虑到差价操作的不确定性,投资者需要对不同的到期日股指之间的价差进行分析预测,因此这不是无风险套利。

  结算日套利

  股指期货是在沪深300指数期货最后两小时的平均价进行结算的,如果指数期货最后一个小时的价格大跌的话。那么投资者可以买入指数现货,再将原来的股指期货卖出就能实现套利了,这样的套利的风险很比较小。

  阿尔法套利

  在系统性的风险下,可以做多一些具有阿尔法价值的证券,做空指数期货等。

  股指期货的套利虽然号称无风险,但是并不是真正的无风险,只有对套利的技巧和时机都能把握住,那么才算是无风险。因此,投资者在进行套利的时候,对期货交易技巧要有一定的了解才行。

  相关推荐:

       股指期货套利交易策略有哪些?两大策略分享

       股指期货套利方式有哪些?四大方式介绍

       如何利用股指期货套利?有没有风险?

>> 查看更多相似文章
相关阅读
拓展阅读
做期货投资,最重要的是要熟悉期货的一些交易知识,比如交易的时间,这样才不会错失时机。有投资者说不了解沪锡期货交易时间,那么今天小编就来为大家解读一下,看一下沪锡期货的交易是在什么时间进行的。
沪锡期货虽然一直是比较低调的存在,但是由于近期它的大跌幅度惊人,因此引起了很多人的关注。那么,沪锡期货为什么下跌呢?我们一起来分析一下沪锡期货的宏观面吧。
2019-08-23 16:51:43 阅读(1249)
根据目前沪锡期货的行情发展,有些投资者以及部分机构都在预测接下来沪锡期货大涨,那么这样的消息是否有参考性呢?下面,小编就和大家来分析一下可能性吧。
2019-08-22 21:26:19 阅读(1277)
什么叫技术性牛市?牛市怎么投资?相信大家都有过了解,那什么是铁矿石期货技术性熊市呢,碰到这种情况我们要怎么投资呢?下面就一起来看看吧!
2019-08-22 16:28:17 阅读(1255)
期货的品种很丰富,很多投资者在选择做期货的时候,都会先自己相对了解的品种。不过光了解品种还不够,投资者想要参与进去的话,门槛也是不能少的,下面我们来了解一下沪锡期货怎么参与。
2019-08-21 17:44:26 阅读(1269)
沪锡期货是上海期货买卖所的商品期货种类,那买卖一手沪锡期货多少钱呢?沪锡期货合约的保证金又是多少呢?下面我就来给大家介绍下,希望可以协助到大家。
2019-08-20 16:00:11 阅读(1259)
虽然说做商品期货最好做玉米期货,但是玉米期货的风险还是很大的。近期玉米现货的行情不是很好,连带着期货的价格也在下跌。那么现在做玉米期货的话该如何做呢?
2019-08-19 16:47:04 阅读(1256)
进入八月下半月,玉米期货仿佛也在经历着秋天。近期玉米期货的价格反复下跌,令人崩溃。下面小编就为大家分析一下玉米期货市场的行情,看一下玉米期货还要跌多久?
2019-08-18 15:30:23 阅读(1253)
玉米期货虽然是一项值得投资的期货产品,但是作为期货,该有的一样也不能少。做期货投资,保证金是必须要交的,玉米也是一样。那么投资者需要准备多少资金呢?接下来我们就来了解一下这方面的问题吧。
2019-08-17 16:36:45 阅读(1251)
玉米期货的价格比起其他的商品期货,价格更为稳定,交易过程中的手续费也比较低。因此,玉米期货对于刚入门的新手来说最有吸引力,下面我们就来了解一下玉米期货是怎么开户的吧。
2019-08-16 16:53:19 阅读(1256)
快讯
热门文章
推荐阅读