股指期货的无风险套利,如何套利?

2019-07-21 15:39:05 阅读(1524)

  随着市场对于股指期货态度的高涨,越来越多的投资者从股票中抽身关注起股指期货了。相信大家也发现了,与股票不同的是,股指期货可进行无风险套利,那么它是怎么套利的呢?真的没有风险吗?

  在股指期货的配资完整的条件下,市场价格与理论价格不同时,就存在着无风险套利机会。

  当股指期货价格比理论价格高的时候卖出期货,且对应指数的股票组合到期,在有利的情况下将股指期货头寸和现货头寸一起平仓,就是正向的套利。

  当股指期货价格比理论价格低的时候,可以买进股指期货再将现货卖出,这样在出现有利条件的时候进行结算,就是反向套利。

  由于在实际的期货市场中,借贷利率不一致,交易成本以及冲击成本等因素都会影响套利的实施。且因为市场因素的存在导致了股指期货价格会一个无套利的区间。投资者想要抓住真正意义上无风险的套利,就要在这个区间之外才行。

股指期货的无风险套利.jpg

  套利方式:

  期现套利

  在到期交割日使用股票指数现货价格和期货价格的特征,来购买低价资产,再出售高价的资产,只要在到期的时候进行平仓,就是无风险套利的策略了。

  跨期套利

  不同股指期货合约之间差价的套利交易。由于需要考虑到差价操作的不确定性,投资者需要对不同的到期日股指之间的价差进行分析预测,因此这不是无风险套利。

  结算日套利

  股指期货是在沪深300指数期货最后两小时的平均价进行结算的,如果指数期货最后一个小时的价格大跌的话。那么投资者可以买入指数现货,再将原来的股指期货卖出就能实现套利了,这样的套利的风险很比较小。

  阿尔法套利

  在系统性的风险下,可以做多一些具有阿尔法价值的证券,做空指数期货等。

  股指期货的套利虽然号称无风险,但是并不是真正的无风险,只有对套利的技巧和时机都能把握住,那么才算是无风险。因此,投资者在进行套利的时候,对期货交易技巧要有一定的了解才行。

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