股票风险计算公式是什么?如何计算?

2020-12-02 16:55:42 阅读(1636)

炒股最不能忽视的一个点就是股票的风险了,特别是在选股的时候,要考虑到这个股票可能会出现哪些风险,一般的分析研报中都会最后提示这些风险点,下面一起来了解下股票风险计算公式是怎么样的。

股票风险.jpg

  股票出资危险具有明显的两重性,即它的存在是客观的、肯定的,又是片面的、相对的;它既是不可完全避免的,又是能够操控的。出资者对股票危险的操控就是针对危险的这两重性,运用一系列出资策略和技术手段把承受危险的成本降到最低极限。

  股票风险计算公式:

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  图中基准收益左边的暗影部分代表缺少概率(1-C)。界说C为取得基准收益的可靠性水平,下文咱们将按C来作为危险测度,这样更易于承受。显然C越大,危险越小。这样就可以说,咱们能在可靠性水平为C的情况下取得不低于B的收益率。

  传统方法中概率预算选用的是收益率正态散布假设,这关于大型资产组合收益是适用的,但关于个股来说还存在缺点。因为关于个股,尽管中心极限定理暗示许多随机变量的总数呈正态散布,可是,复利计算的作用使得出资股票收益率呈不对称散布,而不是正态散布的对称形状。而且假定股票价格不能是负的,正态散布就不能真实代表持有期收益率的情况。

  因为它允许有任何结果包含全部股票的价格为负,特别要指出的是,低于一100%的收益率在理论上是不可能的,因为它意味着存在负的证券价格的可能性,正态分布不能扫除这样的结果。

  而另一个假设是连续收益率是正态分布的,阶段收益率呈对数正态分布。这种假设巧妙地扫除了上述缺陷的可能性,一起还保持了使用正态分布的好处,因此这儿我们采用这种假设,以提高风险测度的有效性。更多股票风险分析方法尽在本网。

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